سنجش ریسک بازار محصولات ارگانیک در ایران با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر

thesis
abstract

مدیریت ریسک عبارتست از فرآیندی که از طریق آن یک سازمان یا یک سرمایه گذار در مقابل انواع ریسک ها از خود واکنش نشان می دهد. کشاورزی ارگانیک در کشور در حال پیشرفت است و با بزرگ شدن کشاورزی ارگانیک بحث کنترل در زمینه های مختلف از جمله ریسک اهمیت ویژه ای پیدا می کند در این راستا و به منظور شناسایی مشکلات مرتبط با بازار محصولات ارگانیک که در قالب ریسک بازار مطرح می شود اقدام به اندازه گیری ریسک بازار در محصولات ارگانیک نمودیم و آن را در قالب یک عدد بیان خواهیم کرد.این تحقیق پژوهشی-کاربردی است و ارزش در معرض ریسک از خانواده معیارهای اندازه گیری نامطلوب ریسک است که سرمایه در معرض خطر هم نامیده می شود.به عنوان معیار آماری حداکثر زیان احتمالی پورتفو را دریک دوره زمانی مشخص با بیان کمی ارائه می کند.دراین پژوهش دو هدف را دنبال می کنیم: هدف اول این پژوهش اندازه گیری ریسک بازار محصولات ارگانیک با استفاده از رویکرد ارزش در معرض ریسک با روشهای پارامتری و ناپارامتری با دو توزیع نرمال و تی می باشد. هدف دوم پژوهش آن است که با توجه به انجام روش های مختلف اندازه گیری ریسک می خواهیم بدانیم کدام روش اندازه گیری با آزمون مربوطه دقت بالاتری دارد وقابل اتکا است که در نهایت ریسک بازار را با هر دو روش پارامتری و ناپارامتری با دو توزیع نرمال و تی توسط نرم افزار متلب محاسبه کردیم و دقت روش گارچ در روش پارامتری با هر دو توزیع مورد تایید قرار گرفت و دقت روش مونت کارلو با توزیع تی در روش ناپارامتری با آزمون کریستوفرسن مورد تایید قرار گرفت.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی

بحران­های بانکداری دهه­های اخیر سبب شد تا بحث ریسک سیستمی در بازارهای مالی از جمله بانک­ها مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. در این تحقیق با استفاده از معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR ) به ارزیابی ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران نموده­ایم. برای این منظور از بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 17 بانک را که حقوق صاحبان سهام آنها از سال 1389 تا بهار 1395 موجود است ا...

full text

برآورد معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی

ارزش در معرض خطر و میانگین ارزش در معرض خطر که ریسک بازار را با یک عدد بیان می‌­کنند، دو نوع از مهمترین معیارهای اندازه‌­گیری ریسک مبتنی بر روش‌های آماریدر بازارهای مالی هستند. اخیرا رهیافت مدل­های رگرسیونی خطی نظیر کمترین توان های دوم و چندکی برای برآورد این معیارها ارائه شده است. در این مقاله روش برآورد این دو معیار ریسک با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی بررسی می‌­شود. برای مقایسه کارای...

full text

سنجش ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از ترکیب مدل FIGARCH و نظریه ارزش فرین

تلاش در جهت شناسایی مدل مناسب و بالا بردن دقت اندازه‏گیری با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با نداشتن برخی نواقص ارزش در معرض ریسک، سنجه قابل اعتماد‏تری می‏باشد. در این پژوهش با مطالعه در خصوص ویژگی‏های داده‏های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران وکاربرد مدل FIGARCH-EVT در محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی، تصریح دقیق‏تری حاصل شده است. اب...

full text

تعیین ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفو ارزی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر

هدف از بهینه سازی یک پرتفوی سرمایه گذاری، تعیین مقدار بهینه هر دارایی به گونه ای است که حداقل ریسک و حداکثر بازده را فراهم آورد. یکی از روش های اندازه گیری ریسک یک پرتفو ارزش در معرض خطر است. در روش ارزش در معرض خطر، ریسک پرتفوی دارایی ها برای یک افق زمانی آینده برآورده می شود. طی سال های اخیر نوسانات نرخ ارز به ورشکستگی بسیاری از صنایع مهم ایران منتهی شده است. از این رو در این مقاله، ریسک سرما...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده فنی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023